【从零开始vnpy量化投资】十二.CTA策略开发技巧
历史数据加载
在回测的时候，由于数据已经全部被加载到内存中，所以在回放数据的时候，策略内部记录的数据量包含从回测开始时间到当前k线的所有数据，这样在计算某些长期指标时就没有任何问题，因为如果数据量不够，仅需要继续回放下一阶段数据就行了。
加载数据的天数设计
而在实盘中，历史数据的加载被放到了on_init方法中，在初始化时调用load方法，即可加载N天的数据。vnpy的实现方式是N个自然日，所以如果我们需要用到20天的历史数据来计算20日均线，则需要确保N减去各种假期和周末后要超过20才行。否则在某些限制下，如果没有20天数据来计算指标，则当日的策略不会继续运行。在这里建议读者先将N除以5再乘以去处理周末的天数，同时额外加上10-20天作为缓冲，避免诸如春节等长假的影响。
启动时休息时间的配置
如果配置了多个策略，虽然vnpy是使用异步线程方式去启动多个策略，但实际加载数据部分也收到数据库和服务器主机的性能影响，当加载的数据范围扩大，则加载时间也会增加。这对我们的影响主要就在启动文件中，在调用init_all_strategies后，休息的时间不宜过短，vnpy如果在调用on_start时on_
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