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华宝中证全指证券公司交易型开公司债券发行条件放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

chinaer.org 时间:2018-06-28 21:17 上海律师网
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书查看PDF原文

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金招募说明书

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 6 月 5 日证监许可【 2018】 912 号文注册,

进行募集。

基金管理人保证《 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金招募说明书》( 以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”) 的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金

的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基

金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所

持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 投资者在投资本基金前,需充分

了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等

环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险, 由于投

资者连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管

理风险, 本基金特定风险等。

本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金, 本基金的预期风险与预期收益高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

投资有风险, 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金

合同》 等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基

金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自

行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金

运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

目 录

一、绪言...........................................................................................................................................1

二、释义...........................................................................................................................................2

三、基金管理人...............................................................................................................................6

四、基金托管人.............................................................................................................................13

五、相关服务机构.........................................................................................................................16

六、基金的募集.............................................................................................................................18

七、基金的备案.............................................................................................................................22

八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................23

九、基金的投资.............................................................................................................................32

十、基金的财产.............................................................................................................................38

十一、基金资产估值.....................................................................................................................39

十二、基金收益与分配.................................................................................................................44

十三、基金的费用与税收.............................................................................................................45

十四、基金的会计与审计.............................................................................................................47

十五、基金的信息披露.................................................................................................................48

十六、风险揭示.............................................................................................................................54

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算.........................................................................59

十八、基金合同的内容摘要.........................................................................................................61

十九、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................75

二十、对基金份额持有人的服务.................................................................................................87

二十一、其他应披露事项.............................................................................................................89

二十二、招募说明书存放及查阅方式.........................................................................................90

二十三、备查文件.........................................................................................................................91

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

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一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称“《基金法》”)、《 公开募集

证券投资基金运作管理办法》( 以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》( 以下简

称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、《 公开募集证券投资

基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、 其他有关规定及《 华宝中证全指证券公司交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 编写。

本招募说明书阐述了华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项, 投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实

性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本

基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书

作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写, 并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之

间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基

金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和

义务,应详细查阅基金合同。

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二、释义

本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、 基金或本基金:指华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

2、 基金管理人:指华宝基金管理有限公司

3、 基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、 基金合同:指《 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 华宝中证全指证券公司交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、 招募说明书或本招募说明书:指《 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金招募说明书》及其定期的更新

7、 基金份额发售公告:指《 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金份额发售公告》

8、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政

规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

12、《运作办法》:指《 公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

13、《流动性规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订

14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以

变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条

件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行

人债务违约无法进行转让或交易的债券等

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15、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额

持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。具体处理原则与操作

规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定

16、 目标 ETF: 指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称

“ETF”),该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标

类似,本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金以华宝中证全指证券公司交易型开

放式指数证券投资基金为目标 ETF

17、 ETF 联接基金: 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF,与目标 ETF

的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作

方式的基金

18、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证全指证券公司指数及其未来可能发生

的变更

19、发起式基金:指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集,由基金管理人、

基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理

资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资

基金

20、发起资金:指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员

或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,且发起

资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年

21、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限

不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

22、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会

23、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

24、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,

包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

25、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

26、 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续

或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

27、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法

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律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

28、 投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会

允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

29、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

30、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额

的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

31、 销售机构:指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

32、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户的建

立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金

份额持有人名册和办理非交易过户业务等

33、 登记机构:指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受

华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

34、 基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额

余额及其变动情况的账户

35、 基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申

购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户

36、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向

中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

37、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清

算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

39、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、 T 日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日

42、 T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

43、 开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请的工作日

44、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、《业务规则》:指《 华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管

理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守

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46、 认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额

的行为

47、 申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额

的行为

48、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将

基金份额兑换为现金的行为

49、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申

请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额

的行为

50、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售

机构的操作

51、 定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额

及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申

购申请的一种投资方式

52、 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中

转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一

开放日基金总份额的 10%

53、 元:指人民币元

54、 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已

实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

55、 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资

产的价值总和

56、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

57、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净

值的过程

59、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

60、 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华宝基金管理有限公司

住所: 中国( 上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址: 中国( 上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人: 孔祥清

总经理: HUANG Xiaoyi Helen( 黄小薏)

成立日期: 2003 年 3 月 7 日

注册资本: 1.5 亿元人民币

电话: 021-38505888

联系人: 章希

股权结构: 中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份, 外方股东 Warburg Pincus Asset

Management, L.P.持有 49%的股份。

(二) 基金管理人主要人员情况

1、 董事会成员

孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝

钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、

法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎(上海)融

资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分

析师, Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总

监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。

Michael Martin 先生,董事,博士。曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师助理;第一

波士顿银行董事总经理;瑞银证券董事总经理; Brooklyn NY Holdings 总裁;现任美国华平投资

集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理,美国 Financial Engines 董事、

加拿大 DBRS 董事、美国 Mariner Finance 董事。

周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)

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投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理, 华融资产管理股份有

限公司董事, 上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国

集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助

理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务

副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺

投资管理有限公司董事长。

陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合

伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

2、监事会成员

朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华

平集团执行董事。

杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中

国)有限公司、中国民生银行工作,现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。

贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金

管理有限公司营运副总监。

王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司市场总监兼战略

策划部总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

孔祥清先生,董事长,简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。

向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限

公司市场部任职。 2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经

理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。

欧江洪先生,副总经理,本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢

集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资有限公司总

经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长,党委办公室主任、董事会秘书等职务。现任华

宝基金管理有限公司副总经理。

李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长

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助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工

作。现任华宝基金管理有限公司督察长。

4、拟任基金经理

丰晨成先生,取得 CFA 从业资格。 2009 年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经

理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。 2015 年 11 月起任华宝上证 180 价值交易型

开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2015 年 11 月起任上证 180 价值交易型开放式指数

证券投资基金基金经理。 2016 年 8 月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金经理。 2018 年 4 月起担任华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

刘自强先生,投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝高端制造股票型

证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配

置混合型证券投资基金基金经理。

闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华

宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝智

慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活股票型

证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曾豪先生,研究部总经理,华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。

蔡目荣先生,国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资

源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。

6、 上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责:

1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜;

2、 办理本基金备案手续;

3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

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5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、 编制季度、半年度和年度基金报告;

7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额的申购、赎回价格;

8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、 按照规定召集基金份额持有人大会;

10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、 中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、 基金管理人将遵守《基金法》、《 中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,并建

立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

2、 基金管理人不从事下列行为:

( 1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

( 2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;

( 3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

( 4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

( 5)侵占、挪用基金财产;

( 6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的

交易活动;

( 7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

( 8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、 基金经理承诺

( 1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利

益;

( 2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

( 3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

( 4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五) 基金管理人内部控制制度

1、 风险管理体系

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本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合

规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难) 等。

针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

( 1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立

清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

( 2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

( 3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归

类。

( 4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性

的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入

相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

( 5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范

围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的

风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准

备了相应的应急处理措施。

( 6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要

时结合新的需求加以改变。

( 7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人

员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

2、 内部控制制度

( 1)内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、

执行、监督、反馈等各个环节;

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护内

部控制制度的有效执行;

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗

位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离

运作,独立进行;

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制

衡措施来消除内部控制中的盲点;

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防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,应

当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序

和监督防范措施;

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,

保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基

础上遵循国际和行业的惯例制订;

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员

工,不留有制度上的空白或漏洞;

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和

化解风险为出发点;

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、

经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或

完善。

( 2)内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完

整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术

系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

( 3)督察长制度

公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门

委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基

金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改

建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督

察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

( 4) 监察稽核及风险管理制度

监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序

和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公

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12

司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失

提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审

查在内的各项内部审计事务等。

3、 基金管理人关于内部控制制度的声明书

( 1) 基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

( 2) 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

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四、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、 基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人: 田国立

成立时间: 2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:( 010) 6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总

部设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007

年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2017 年 6 月末, 中国建设银行资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增

幅 3.47%。上半年, 中国建设银行实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净利润

较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。

2016 年, 中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》

“ 2016 中国最佳银行”,《环球金融》“ 2016 中国最佳消费者银行”、“ 2016 亚太区最佳流动性管理

银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”

及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。 中国建设银行在英国《银行家》 2016 年“世

界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》 2016 年世界 500

强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理

财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核

处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,

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托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作

手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经

营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管

从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任

副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略

客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务

管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机

构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服

务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中

心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持

有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管

资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、

基本养老个人账户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管

业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投资基

金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行

连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银

行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最

佳托管银行”。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和中

国建设银行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金

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财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务

风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规

工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严

格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账

户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信

息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完

整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开

发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运

作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金

清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支

情况进行检查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监

控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠

正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法

合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举

证,并及时报告中国证监会。

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五、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1、 直销机构

( 1)直销柜台

名称: 华宝基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人: 孔祥清

直销柜台电话: 021-38505731、 38505732、 021-38505888-301 或 302

直销柜台传真: 021-50499663、 50988055

联系人:章希

网址:

( 2) 直销 e 网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎

回、转换等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址: 。

2、 其他销售机构

其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公

告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

(二) 登记机构

名称: 华宝基金管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人: 孔祥清

联系人:章希

联系电话: 021-38505888

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所

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住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人: 俞卫锋

联系电话: 021-3135 8666

传真: 021-3135 8600

联系人: 陆奇

经办律师:黎明、 陆奇

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼

办公地址:中国上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人:曾顺福

联系电话: 021-61418888

传真: 021-63350177

联系人:曾浩

经办注册会计师:曾浩、吴凌志

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六、 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 基金合同及其他有关规定募

集。

准予注册文件: 中国证监会证监许可【 2018】 912 号

准予注册日期: 2018 年 6 月 5 日

(一) 基金的类别、运作方式、 存续期限、本基金与目标 ETF 的联系与区别

1、 基金的类别: ETF 联接基金

2、 基金的运作方式:契约型开放式、 发起式

3、基金存续期限:不定期

4、 目标 ETF: 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

5、 本基金与目标 ETF 的联系与区别

( 1) 本基金为目标 ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别:

1)在投资方法方面,目标 ETF 采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金

则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

2)在交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标 ETF,也可以按

照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求,申赎目标 ETF;而本基金则像普通的开放式基

金一样,通过基金管理人及销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。

( 2) 本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异,可能引发差异的因素主要包括:

1)法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部

的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,仍需保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在

一年以内的政府债券。

2)申购赎回的影响。目标 ETF 采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申

赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式,大额申

赎可能会对基金净值产生一定冲击。

(二) 募集方式

通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售,各销售机构的具体名单见基

金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

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(三)募集场所

销售机构的销售网点及其网上交易系统。

上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法,请参见基金份额发

售公告及相关公告。

( 四) 募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资

者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

( 五) 募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

( 六) 基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金为发起式基金,发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币,且持有认

购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年,期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或

基金经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。

( 七) 基金份额发售面值、认购价格、认购费用及认购份额的计算

1、 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

2、 认购价格: 基金份额发售面值

3、 本基金采取前端收费模式收取基金认购费用。 投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔

分别计算。本基金的认购费率表如下:

认购金额(元) 认购费率

100 万以下 0.80%

大于等于 100 万,小于 200 万 0.50%

200 万(含)以上 每笔 1000 元

基金认购费用由认购本基金基金份额的投资者承担, 用于本基金的市场推广、销售、登记等

募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

4、 认购份额的计算

( 1) 认购费用适用比例费率的情形下:

净认购金额=认购金额/( 1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+募集期间的利息) /基金份额发售面值

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2) 认购费用适用固定金额的情形下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=( 净认购金额+募集期间的利息) /基金份额发售面值

上述净认购金额、认购费用、认购金额在募集期间产生的利息按四舍五入方法,保留到小数

点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算保留到小数点后两位,

小数点两位以后的部分舍去,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例: 某投资者投资 100,000 元认购本基金,假设其认购资金在募集期间产生的利息为 10.00

元,其对应的认购费率为 0.80%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000/( 1+0.80%) =99,206.35 元

认购费用=100,000-99,206.35=793.65 元

认购份额=( 99,206.35+10.00) /1.00=99,216.35 份

即: 投资者投资 100,000 元认购本基金, 假设其认购资金在募集期间产生的利息为 10.00 元,

则可得到 99,216.35 份基金份额。

( 八) 投资者对基金份额的认购

1、 本基金的认购时间安排: 具体认购时间安排请见基金份额发售公告。

2、 认购应提交的文件和办理手续:

投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续, 详见本基金的基金份额发售公告或基金

销售机构的相关业务办理规则。

3、 认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认

购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资者

应及时查询并妥善行使合法权利。 投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日起

到销售机构查询认购申请的确认情况。 投资者应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确

认情况和认购份额。

投资者认购前,应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则,一旦选择在某销售机构

提出认购申请,即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则,并接受该规则的

约束。

4、 认购限制

( 1) 投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

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( 2) 在募集期内, 投资者在其他销售机构和直销 e 网金每笔认购最低金额为 1 元人民币(含

认购费); 投资者在直销柜台首次认购最低金额为 10 万元人民币(含认购费),追加认购的最低金

额为每笔 1 元人民币(含认购费)。 已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的

投资者,不受直销柜台首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。 各销售机构对

最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

( 3) 投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。

( 4) 募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。

( 九) 募集期利息的处理方式

本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归

基金份额持有人所有, 其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

( 十)基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(十一) 发起资金的认购

本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金

合同生效日起不少于 3 年。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

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七、基金的备案

( 一) 基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人

民币且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年的,基金管理人依据法律法规及招募说明书

可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 验资机构需在验资报告中对发起资

金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会

办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面

确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认

文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专

门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

( 二) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金

托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

( 三) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效日起三年后的对应日, 若基金资产规模低于 2 亿元,本基金应当按照基金合同

约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法

规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有

效的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连

续 60 个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换

运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

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八、 基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。

具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构” 或其他相关公告中

列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办

理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(二)申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交

易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规

定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特

殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、 赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在相关公

告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公

告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其

基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(三)申购与赎回的原则

1、 “ 未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计

算;

2、 “ 金额申购、份额赎回” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、 赎回遵循“ 先进先出” 原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

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24

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开

始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、 申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申

请。

2、 申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购成立;登记机

构确认基金份额时,申购生效。 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回

投资者账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇交易所或

交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管

人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。 在发

生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条

款处理。

3、 申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日( T

日), 在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效

申请,投资者应在 T+2 日后(包括该日) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询

申请的确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收

到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及

时查询。

4、 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述

业务的确认及办理的时间和程序进行调整,并提前公告。

(五)申购与赎回的数量限制

1、投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为 1元人民币 (含申购费)。

通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔 1 元

人民币(含申购费)。已有通过直销柜台认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,

但受追加申购最低金额的限制。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售

机构的业务规定为准。

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其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人

可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

2、 投资者可多次申购, 除(八) 拒绝或暂停申购的情形中另有约定外, 对单个投资者累计

持有份额不设上限限制。

3、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当

采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等

措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

4、 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回, 单笔赎回份额不得

低于 1 份。 基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余

额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。

5、 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制、

投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、 单个投资者累计持有的基金份额上限、单个

投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须

在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

( 六) 申购与赎回费用

1、 申购费用

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔

申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下:

申购金额(元) 申购费率

100 万以下 1.00%

大于等于 100 万,小于 200 万 0.60%

200 万(含)以上 每笔 1000 元

申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各

项费用。

2、 赎回费用

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。 本基金的赎回费率如下:

持有基金份额期限 赎回费率

小于 7 日 1.50%

大于等于 7 日, 小于 6 个月 0.50%

大于等于 6 个月,小于 1 年 0.25%

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大于等于 1 年 0

注: 此处一月按 30 日计算, 一年按 365 日计算

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对持续持有

期长于 7 日的投资者,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产, 其余用于支付登记结算费

和其他必要的手续费。

3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收

费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促

销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必

要手续后,基金管理人可以适当调低基金的各项销售费率。

5、 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平

性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(七) 申购份额、 赎回金额与基金份额净值的计算

1、 申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

申购费用适用比例费率时:

净申购金额=申购金额/( 1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值

申购费用适用固定金额时:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值

申购份额的计算按舍去尾数方法,留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承

担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益

或损失由基金资产承担。

例: 假定某投资者投资 100,000 元申购本基金,对应的申购费率为 1.0%, 申购当日的基金份

额净值为 1.0861 元, 该投资者可得到的基金份额为:

净申购金额=100,000/( 1+1.0%) =99,009.90 元

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申购费用=100,000-99,009.90=990.10 元

申购份额=99,009.90/1.0861=91,160.94 份

即: 投资者投资 100,000 元申购本基金,假定申购当日的基金份额净值为 1.0861 元,可得到

91,160.94 份基金份额。

2、 赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

例: 某投资者赎回 10,000 份基金份额, 持有期限 9 个月, 对应的赎回费率为 0.25%,假设赎

回当日基金份额净值是 1.1615 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00 元

赎回费用=11,615×0.25%=29.04 元

赎回金额=11,615-29.04=11,585.96 元

即: 某投资者赎回 10,000 份基金份额, 持有期限 9 个月, 对应的赎回费率为 0.25%,假设赎

回当日基金份额净值是 1.1615 元, 则其可得到的赎回金额为 11,585.96 元。

3、基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益

或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情

况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

( 八) 拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。

当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购

申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

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5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生

负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金

登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、目标 ETF 暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

8、目标 ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金申

购的情形。

9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单

笔申购金额上限时。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 7、 8、 10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的

申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应

及时恢复申购业务的办理。

( 九) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请

或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人

应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资者的赎

回申请。

6、目标 ETF 暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

7、目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金赎

回或延缓支付赎回款项的情形。

8、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款

项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不

能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部

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分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十) 巨额赎回的情形及处理方式

1、 巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请

份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的

基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、 巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分

延期赎回。

( 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执

行。

( 2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的

赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回

比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎

回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。

在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下,本基金将按照以下规则

实施延期办理赎回申请:若发生巨额赎回,存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上(“大

额赎回申请人”)的赎回申请情形,基金管理人应当按照保护其他赎回申请人(“普通赎回申请人”)

利益的原则,优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请

人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确

认;在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的

10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。

对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的

部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开

放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回

申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最

低份额的限制。

( 3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,

可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作

日,并应当在指定媒介上进行公告。

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3、 巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的

其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

( 十一) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、 发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应立即向中国证监会备案,并在规定期限内

在指定媒介上刊登暂停公告。

2、 暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应最迟于重新开放日依法公告。

(十二)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的

其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相

关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

( 十三) 基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易

过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的

主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额

持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机

构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。

办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,,对于符合条件的非交易过户申请按

基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

( 十四) 基金份额的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按

照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

(十五) 定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资者

在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相

关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

( 十六) 基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、

符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

( 十七) 基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认

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可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管

理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规

则办理基金份额转让业务。

( 十八) 基金份额的质押或其他业务

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制

定和实施相应的业务规则。

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九、 基金的投资

( 一) 投资目标

本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

( 二) 投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。 本基金还可投资于国

内依法发行上市的非标的指数成份股 ( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、

债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会

允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、 货币市

场工具、股指期货、 资产支持证券、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具( 但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将

其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为: 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本

基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指

期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

( 三) 投资策略

本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争

将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪

误差控制在 4%以内。

1、资产配置策略

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。为更好地实现投资目标, 基金还可

投资于非标的指数成份股、债券、 货币市场工具、 股指期货、 资产支持证券、 权证以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的

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指数的有效跟踪。

2、目标 ETF 投资策略

1)投资组合的投资方式

本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF 基金份额,也可以

通过券商在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流

动性、成本、效率等因素,决定目标 ETF 的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:

当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标 ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标 ETF、

卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择

作为后续实物申购目标 ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标

ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

2)投资组合的调整

本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而

有效跟踪标的指数。

3、股票投资策略

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日

常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的

债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

5、资产支持证券投资策略

在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和

提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。

6、 股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指

数,实现投资目标。

7、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进

行管理,以提高投资效率, 管理基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金

管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目

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的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

(四) 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

( 1) 本基金持有的目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%;

( 2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资

产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政

府债券;

( 3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

( 4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

( 5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

( 6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的

10%;

( 7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

( 8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规

模的 10%;

( 9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其

各类资产支持证券合计规模的 10%;

( 10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支

持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以

全部卖出;

( 11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所

申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

( 13) 基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

( 14)本基金参与股指期货交易, 应当遵守下列要求:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金

资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、

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资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基

金合同关于股票投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易

日基金资产净值的 20%;

( 15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券

市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例

限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

( 16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交

易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

( 17) 法律法规及《基金合同》约定的其他投资比例限制。

除上述第( 2)、( 10)、( 15)、( 16)项外,因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、

基金规模变动、 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或

二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金

管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,

从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关

约定。 在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基

金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、 禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

( 1)承销证券;

( 2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;

( 3)从事承担无限责任的投资;

( 4)买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

( 5)向其基金管理人、基金托管人出资;

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( 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

( 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应

当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健

全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的

同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管机构取消或变更上述限制,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当

程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

( 五) 标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为中证全指证券公司指数

本基金的业绩比较基准为:中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率

(税后)×5%

由于本基金为目标 ETF 的联接基金, 与目标 ETF 具有相似的投资目标,因此本基金采用上述

业绩比较基准。

如果目标 ETF 变更标的指数,或指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或

标的指数由其他指数替代,或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的

指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,

在履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若变更标的指数对基金投资范围和投

资策略无实质性影响( 包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份

额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证

监会备案并及时公告。

( 六) 风险收益特征

本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金, 本基金的预期风险与预期收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。

( 七) 目标 ETF 发生相关变更情形时的处理

目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基金变

更为直接投资标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,

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37

则基金管理人将本着维护投资者合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,

基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。

( 1) 目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;

( 2)目标 ETF 终止上市;

( 3)目标 ETF 基金合同终止;

( 4)目标 ETF 的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同的除

外)。

若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目

标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的,本基金的基金

份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决,目标 ETF 基金份额持有人大会审议

通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标

ETF 的联接基金。

(八) 基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份额持

有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利

益。

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十、基金的财产

( 一) 基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及

其他投资所形成的价值总和。

( 二) 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

( 三) 基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需

的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机

构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

( 四) 基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规

定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,

基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产

生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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十一、基金资产估值

( 一) 估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露

基金净值的非交易日。

( 二) 估值对象

基金所拥有的目标 ETF 份额、 股票、股指期货合约、权证、债券、资产支持证券和银行存款

本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

( 三) 估值方法

1、目标 ETF 份额的估值

本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值,若当日无目标 ETF 基金份

额净值的,以目标 ETF 最近公布的基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

( 1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)

估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证

券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重

大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

( 2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的债券(另有规定的除外),选取第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价估值;

( 3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价或按照第三方估

值机构提供的价格估值;

( 4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定

其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况

发生改变时做出适当调整。

3、处于未上市期间及流通受限的有价证券应区分如下情况处理:

( 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值

方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

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( 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

( 3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃

市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允

价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或

市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值;

( 4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、

通过大宗交易取得的带限售期的股票等有明确锁定期的股票(不包括停牌、新发行未上市、回购

交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的

估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日

的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含

当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方

估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场

利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。

6、投资证券衍生品的估值方法

( 1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该

权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易

日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关

规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

( 2)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价

值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值;

( 3)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日

后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

7、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

8、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的

公平性。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定

估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法

规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商

解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的

基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基

础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

( 四) 估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定

暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管

人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。

( 五) 估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时

性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资

者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误

遭受损失当事人( “ 受损方” )的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿,承担赔偿责

任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系

统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

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( 1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时

进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正

已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值

错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当

承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

( 2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错

误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

( 3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方

仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当

事人的利益损失( “ 受损方” ),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金

额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人

已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

( 4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

( 1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错

误的责任方;

( 2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

( 3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

( 4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更

正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

( 1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采

取合理的措施防止损失进一步扩大。

( 2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监

会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

( 3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 如果行业另有通行做法,

双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

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( 六) 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、 基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;

4、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术

仍导致公允价值存在重大不确定性时, 基金管理人经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估

值;

5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

( 七) 基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基

金净值按约定予以公布。

(八) 特殊情况的处理

1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产

估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易场所及其登记结算公司等发送的数据错误等原

因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该

错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管

理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

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十二、基金收益与分配

( 一) 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,

基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

( 二) 基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低

数。

( 三) 基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

( 四) 收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配

时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

( 五) 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并

报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工

作日。

( 六) 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利

小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现

金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

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十三、基金的费用与税收

( 一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券/期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、 账户开户费用和账户维护费;

9、基金投资目标 ETF 的相关费用(包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申购赎回费用等);

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

( 二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净

值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.5%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H=MAX (E×0.5%÷当年天数,0)

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自

动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指

令。若遇法定节假日、 休息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如

发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净

值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.1%的年费率计提。托管费的

计算方法如下:

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H=MAX (E×0.1%÷当年天数,0)

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自

动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指

令。 若遇法定节假日、 休息日等, 支付日期顺延。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如

发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

上述“ 一、基金费用的种类” 中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实

际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

( 三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

( 四) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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十四、 基金的会计与审计

( 一) 基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有

关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

( 二) 基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所

及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需

在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

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十五、基金的信息披露

( 一) 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及

其他有关规定。

( 二) 信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额

持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息

的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监

会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

( 三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

( 四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务

人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

( 五) 公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

( 1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人

大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

( 2) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。

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《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站

上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所

所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

( 3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中

的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明

书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托

管协议登载在网站上。

2、 基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的

当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经

理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。

4、 基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基

金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金

管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净

值登载在指定媒介上。

5、 基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《 基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格

的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构查阅或者复制前述信息资

料。

6、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载

于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

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基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正

文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报

告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年

度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所

在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级

管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他

投资者权益,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策

的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化

情况及本基金的特有风险。

本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流

动性风险分析等。

7、 临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在

公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下

列事件:

( 1) 基金份额持有人大会的召开;

( 2) 终止《基金合同》;

( 3) 转换基金运作方式;

( 4) 更换基金管理人、基金托管人;

( 5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

( 6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更;

( 7) 基金募集期延长;

( 8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部

门负责人发生变动;

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( 9) 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

( 10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

( 11) 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

( 12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

( 13) 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基

金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

( 14) 重大关联交易事项;

( 15) 基金收益分配事项;

( 16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

( 17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

( 18) 基金改聘会计师事务所;

( 19) 变更基金销售机构;

( 20) 更换基金登记机构;

( 21) 本基金开始办理申购、赎回;

( 22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

( 23) 本基金发生巨额赎回并延期办理;

( 24) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

( 25) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

( 26) 本基金变更目标 ETF;

( 27) 本基金变更标的指数;

( 28) 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

( 29) 本基金采用摆动定价机制进行估值;

( 30) 在基金合同生效日起三年后的对应日之前,若本基金资产规模接近或低于 2 亿元,本

基金有可能按照基金合同约定的程序进行清算并终止的,为使投资者在该对应日之前谨慎作出投

资决策,基金管理人将在该对应日之前发布临时公告提示投资者本基金可能终止的风险;

( 31) 中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。

8、 澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行

公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

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9、 基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

10、 中国证监会规定的其他信息。

若本基金投资股指期货,基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告

等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投

资政策和投资目标等。

若本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证

券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理

人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例

和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

本基金在招募说明书(更新)及定期报告等文件中应当设立专门章节披露所持目标 ETF 以下

情况,并揭示相关风险:

( 1) 投资策略、持仓情况、损益情况、净值披露时间等;

( 2) 交易及持有目标 ETF 产生的费用,包括申购费、赎回费、管理费、托管费等,招募说明

书(更新)中应当列明计算方法并举例说明;

( 3) 持有的目标 ETF 发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合

同以及召开基金份额持有人大会等。

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投

资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的

比例、锁定期等信息。

( 六) 信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式

准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理

人编制的基金资产净值、基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招

募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确

认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

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基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介

披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内

容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制

作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

( 七) 信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公

众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复

制。

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十六、风险揭示

(一) 投资于本基金的风险

1、 市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金

收益水平变化,产生风险,主要包括:

政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变

化,导致市场价格波动而产生风险。

经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债

的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利

率变化的影响。

2、 流动性风险

本基金属于开放式基金,基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。 如果出现较大数额的

赎回申请且基金组合的市场流动性不佳时, 则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。

( 1)基金申购、赎回安排

投资者具体请参见基金合同“ 第六部分 基金份额的申购与赎回” 和本招募说明书“ 七、基金

份额的申购与赎回” ,详细了解本基金的申购以及赎回安排。

在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或

应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短

期赎回费、基金估值暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评

估是否与本基金的流动性风险匹配。

( 2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金是一只 ETF 联接基金, 投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基

金的目标 ETF 为华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,其标的指数为中证全指

证券公司指数,该指数是中证指数有限公司开发的细分行业指数之一, 综合反映沪深 A 股证券公

司行业上市公司的整体状况,标的指数一般情况下具有较好的流动性。

本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具, 包括目标 ETF 基金份额、标的指数成份

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股、备选成份股, 非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、

债券、银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具。标的资产大部分为标准化金融工具,一般情况下具有较

好的流动性。同时,本基金严格控制开放期内投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估

值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外,本基金管理人将根据历史经验和市场情况动

态调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管理、分散投资对各类标的资产进行合理配置,以

防范流动性风险。

( 3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中

管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估,确认

是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,需充分评估基金组合资

产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请,切实

保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组

合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时如本基金单个基金份额持有

人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人可对其采取延期

办理赎回申请的措施。

( 4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生基金无法应对投资者巨额赎回的情形时,基

金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期

办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、

摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理

人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批

程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,可能对投资者有以下潜

在影响:投资者的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资者完成基金赎回时的基金份额净值

可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同;投资者接收赎回款项的时间将可能比一般正常情

形下有所延迟; 持续持有期少于 7 日的投资者将被收取不低于 1.5%的赎回费;投资者没有可供参

考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理、或被暂停接受、或被延缓支付赎回款项等。

3、本基金的特有风险

本基金为 ETF 联接基金, 90%以上的基金资产将投资于目标 ETF。 因此同目标 ETF 一样, ETF

联接基金也具有股票市场的系统性风险,无法规避市场的下跌风险。同时,由于不高于 10%的基

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金资产投资于其他品种, 可能会导致本基金与标的指数之间的跟踪误差。另外,作为开放式基金,

不断变化的现金申购和赎回,尤其是发生大额申购和赎回时,即使市场行情没有发生显著变化的

趋势,本基金也要进行目标 ETF 或股票买卖。如果市场流动性较差,导致本基金无法顺利买进或

卖出目标 ETF 或指数成分股,或者必须付出较高成本才能买进或卖出, 则会产生流动性风险,从

而影响 ETF 联接基金的跟踪效果和投资业绩。

( 1) 本基金可投资股指期货,可能面临如下风险:

1)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波

动。

2)基差风险:在利用股指期货对冲市场系统风险时,基金资产可能因为股指期货合约与标的

指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险,在股指期货合约展期操作时,基金

资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

3)股指期货展期时的流动性风险:本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作,平仓持有

的股指期货合约,换成其它月份股指期货合约。当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时,将

会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加,从而可能对基金资产造成不利的影响。

4)期货盯市结算制度带来的现金管理风险:股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行

当日无负债结算制度,资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,如果

未能在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金资产带来超出预期的损失。

5)对手方风险:资产管理人运用基金资产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风

险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程

中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

6)连带风险:为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、

又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中国金融期货交易所对该结算会员下的经纪账户

强行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

7)到期日风险:指股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结

算价将基金财产持有的合约进行现金交割,基金财产无法继续持有到期合约的风险。

8) 未平仓合约不能继续持有风险:由于国家法律、法规、政策的变化、中国金融期货交易所

交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金

资产必须承担由此导致的损失。

( 2) 资产支持证券的风险

本基金可投资于资产支持证券,可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价

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格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指受资产

支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数

量的买入或卖出,从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债务人违约,或在

交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产

损失。

4、 管理风险

在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如

果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影

响基金的收益水平。

5、 信用风险

信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:

国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定, 信用等级的

变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格, 从而影响到基金资

产。

6、操作或技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交

易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、

销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

7、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法律法规及基金合

同有关规定的风险。

8、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产

的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、 基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能

力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

(二)声明

1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资

风险。

2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,但是,基金并

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不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书, 销售机构并不能保证其收益或本

金安全。

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十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算

( 一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由

基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两日内

在指定媒介公告,并在决议生效后5日内报中国证监会备案。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

( 三) 基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证

券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

( 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

( 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

( 3)对基金财产进行估值和变现;

( 4)制作清算报告;

( 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见

书;

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( 6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

( 7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

( 四) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基

金财产清算小组优先从基金财产中支付。

( 五) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

( 六) 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事

务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国

证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

( 七) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

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十八、基金合同的内容摘要

(一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、 义务

1、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

( 1)依法募集资金;

( 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

( 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

( 4)销售基金份额;

( 5) 按照规定召集基金份额持有人大会;

( 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合

同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者

的利益;

( 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

( 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和检查;

( 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》

规定的费用;

( 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

( 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

( 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财

产投资于证券所产生的权利;

( 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

( 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为;

( 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

( 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非

交易过户等业务的业务规则;

( 17) 与基金托管人协商一致,代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF

所产生的权利;

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( 18) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

( 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜;

( 2)办理基金备案手续;

( 3)自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 基于

谨慎的原则,控制基金资产的流动性风险, 保证基金资产正常运作;

( 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和

运作基金财产;

( 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金

财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

( 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

( 7)依法接受基金托管人的监督;

( 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合

同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

( 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

( 10)编制季度、半年度和年度基金报告;

( 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

( 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

( 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

( 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

( 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

( 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

( 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够

按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的

条件下得到有关资料的复印件;

( 18)组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

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( 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管

人;

( 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承

担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

( 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基

金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

( 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承

担责任;

( 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

( 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人

承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还

基金认购人;

( 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

( 26)建立并保存基金份额持有人名册;

( 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

( 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

( 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

( 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法

律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取

必要措施保护基金投资者的利益;

( 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、 证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券、

期货交易资金清算;

( 5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

( 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

( 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

( 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

( 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

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64

( 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安

全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不

同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册

记录等方面相互独立;

( 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

( 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

( 6)按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户, 按照《基金合同》的约定,

根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

( 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信

息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

( 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

( 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

( 10)对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各

重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》

规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

( 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

( 12)建立并保存基金份额持有人名册;

( 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

( 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

( 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金

管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

( 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

( 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

( 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管

理机构,并通知基金管理人;

( 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任

而免除;

( 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人

因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

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65

( 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

( 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

( 1)分享基金财产收益;

( 2)参与分配清算后的剩余基金财产;

( 3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

( 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

( 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决

权;

( 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

( 7)监督基金管理人的投资运作;

( 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

( 9)出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会,对目标ETF的基金份额持有人大

会审议事项行使表决权;

( 10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

( 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

( 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值,自主做出投

资决策, 自行承担投资风险;

( 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

( 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

( 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

( 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

( 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

( 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

( 9) 发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3

年;

( 10) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

( 二) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金

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66

份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和目标ETF的相关性,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金的基金份额

直接出席目标ETF的基金份额持有人大会或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与

表决。在计算参会基金份额和表决票数时,本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会基

金份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有目标ETF份额

的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五

入的方法,保留到整数位。本基金折算为目标ETF后的每一参会份额和目标ETF的每一参会份额拥

有平等的投票权。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基

金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的基金份额持有人的委托以本基金的基金份额

持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人

大会的,须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基金份额

持有人大会决定提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基

金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、 召开事由

( 1) 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中国证

监会另有规定的除外:

1) 终止《基金合同》, 但《 基金合同》 另有约定的除外;

2) 更换基金管理人;

3) 更换基金托管人;

4) 转换基金运作方式;

5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

6) 变更基金类别;

7) 本基金与其他基金的合并;

8) 变更基金投资目标、范围或策略;

9) 变更基金份额持有人大会程序;

10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管

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67

理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

12) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

( 2) 在不违背法律法规规定和《基金合同》约定且对基金份额持有人利益无实质性影响的前

提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

1) 法律法规要求增加的基金费用的收取;

2) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更

收费方式;

3) 因相应的法律法规、 证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而对《基金合同》

进行修改;

4) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合

同》当事人权利义务关系发生重大变化;

5) 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易

过户、转托管等业务规则;

6) 在对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更

名等事项)的前提下,变更标的指数或业绩比较基准;

7) 增加、调整基金份额类别设置;

8) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

( 1) 除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

( 2) 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

( 3) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理

人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍

认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基

金管理人,基金管理人应当配合。

( 4) 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定

是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,

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68

应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理

人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管

理人应当配合。

( 5) 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人

大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的, 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有

人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

( 6) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

( 1) 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持

有人大会通知应至少载明以下内容:

1) 会议召开的时间、地点和会议形式;

2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送

达时间和地点;

5) 会务常设联系人姓名及联系电话;

6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7) 召集人需要通知的其他事项。

( 2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金

份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决意见寄交

的截止时间和收取方式。

( 3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进

行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进

行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,

不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

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基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规和监管机构允许的其他

方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

( 1) 现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场

开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托

管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有

人大会议程:

1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭

证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基

金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

2) 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不

少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若到会者在权益登记日代表的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一, 召

集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的基金

份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

( 2) 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形

式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公

告;

2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)

到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;

基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

3) 本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小

于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益

登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以

后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大

会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具

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意见;

4) 上述第3)项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人,同时

提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人

的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录

相符;

( 3) 在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用其他非现场方式

或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采

用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

5、 议事内容与程序

( 1) 议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基

金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的

其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持

有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

( 2) 议事程序

1) 现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,然后由

大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席

会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代

表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金

份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作

为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人

大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等

事项。

2) 通讯开会

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在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作

日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

6、 表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

( 1)一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一

以上(含二分之一)通过方为有效; 除下列第( 2) 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

( 2)特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之

二以上(含三分之二)通过方可做出。 除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管

理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,

否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会

议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计

入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、 计票

( 1) 现场开会

1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的

一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金

托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在

会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金

管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决

结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重

新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票

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72

的效力。

( 2) 通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表

(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票

过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和

表决结果。

8、 生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表

决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生

效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是

直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基

金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有

人大会审议。

( 三) 基金合同解除和终止的事由、程序

1、《基金合同》 的变更

( 1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,

由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

( 2) 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两

日内在指定媒介公告,并在决议生效后5日内报中国证监会备案。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

( 1) 基金份额持有人大会决定终止的;

( 2) 基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接

的;

( 3)《基金合同》约定的其他情形;

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73

( 4) 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、 基金财产的清算

( 1) 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

( 2) 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事

证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以

聘用必要的工作人员。

( 3) 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

( 4) 基金财产清算程序:

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3) 对基金财产进行估值和变现;

4) 制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;

7) 对基金剩余财产进行分配。

( 5) 基金财产清算的期限为6个月。

4、 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基

金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事

务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国

证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

7、 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

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( 四) 争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议如通过友好协商

未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁

地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同

规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

( 五) 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营

业场所查阅。

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十九、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

1、 基金管理人

名称:华宝基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码: 200120

法定代表人: 孔祥清

成立日期: 2003年3月7日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]19号

组织形式:有限责任公司

注册资本: 1.5亿元

存续期间:持续经营

经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

2、 基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码: 100033

法定代表人: 田国立

成立日期: 2004年09月17日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与

贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同

业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理

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保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象

进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人

要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基

金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。 本基金还可投资于国内

依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、

债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会

允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场

工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

( (但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将

其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律

法规或监管机构的规定执行。

2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

( 1) 本基金持有的目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%;

( 2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资

产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政

府债券;

( 3) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

( 4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

( 5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的

10%;

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( 6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

( 7) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券

规模的10%;

( 8) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上( 含BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支持

证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部

卖出;

( 9) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申

报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

( 10) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

( 11) 基金总资产不得超过基金净资产的140%;

( 12) 本基金参与股指期货交易, 应遵守下列要求:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金

资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资

产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基

金合同关于股票投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易

日基金资产净值的20%;

( 13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%; 因证券市

场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限

制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

( 14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交

易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

( 15) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、

清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。

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如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管

部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

除上述第( 2)、( 8)、( 13)、( 14) 项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交

易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当

在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金

的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对托管协议第十五条第九款

基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,

应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立

健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人

的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债

券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准

的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交

易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金

托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可

以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交

易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时

调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发

生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解

决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损

失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关

法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管

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人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托

管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限

证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证

券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等

各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度

和比例等的情况进行监督。

( 1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网

下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因

而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有

锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有

限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实

和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,

造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金

安全的责任及损失,由基金管理人承担。

本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。

( 2) 基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险

处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困

难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限

证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的

措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动

等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承

担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如

因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿

基金托管人由此遭受的损失。

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( 3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交

有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基

金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公

司签订的证券登记及服务协议。

4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

( 4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披

露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产

净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,

基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。

( 5) 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

3)有关比例限制的执行情况。

4)信息披露情况。

( 6) 相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。

6、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金

份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金

宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

7、 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金

合同》 和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基

金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作

日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明

违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时

对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限

期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

8、 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《 基金合同》和本托管协议对基

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81

金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就

基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和托管协议的要求

需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

9、 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理

人承担。

10、 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管

理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托

管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托

管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

( 三) 基金管理人对基金托管人的业务核查

1、 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管

基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资

产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作

等行为。

2、 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无

故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议

及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时

核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时

改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基

金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查

托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

3、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管

人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协

议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人

提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

(四)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

( 1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

( 2)基金托管人应安全保管基金财产。

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( 3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。

( 4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

( 5) 基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行

协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不

包含基金托管人依据相关登记结算公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机

构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。

( 6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并

通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取

措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损

失,基金托管人对此不承担任何责任。

( 7) 除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、 基金募集期间及募集资金的验资

( 1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集

专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

( 2) 基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有

人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划

入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计

师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师

签字方为有效。

( 3) 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退

款等事宜。

3、 基金银行账户的开立和管理

( 1)基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合

法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

( 2) 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以

外的活动。

( 3) 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

( 4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产

的支付。

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4、 基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

( 1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金

托管人与本基金联名的证券账户。

( 2) 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。

( 3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由

基金管理人负责。

证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人

发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。

( 4) 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理

人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有

限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

( 5) 账户注销时, 在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下, 由基金管理人和托管人协商

确认主要办理人。 账户注销期间,主要办理人如需另一方提供配合的,另一方应予以配合。

( 6)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投

资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、

使用的规定执行。

5、 债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市

场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构

的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金

结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订

全国银行间债券市场债券回购主协议。

6、 其他账户的开立和管理

( 1) 在托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合因业务发展需要而开立的其他账户,可

以根据法律法规和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和

使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关

账户。新账户按有关规定使用并管理。

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( 2) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

7、 基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托

管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、上海清算所有限责任公司、中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管

人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人

双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。

8、 与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与

基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基

金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息

披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各

持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托

管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止

后15年。

(五) 基金资产净值计算与复核

1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个估值日闭市

后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五

入。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2. 基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规

定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托

管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

(六) 基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人

名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基

金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得

无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份

额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

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( 七) 争议解决方式

双方当事人同意,因本协议产生或与之相关的争议如通过友好协商未能解决的, 均应提交中

国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京市。仲裁裁决

是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽

责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

( 八) 托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基

金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

2、 基金托管协议终止出现的情形

( 1)《基金合同》终止;

( 2) 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

( 3) 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

( 4) 发生法律法规或《基金合同》 规定的终止事项。

3、 基金财产的清算

( 1) 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

( 2) 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事

证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以

聘用必要的工作人员。

( 3) 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

( 4) 基金财产清算程序:

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3) 对基金财产进行估值和变现;

4) 制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;

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7) 对基金剩余财产进行分配。

( 5) 基金财产清算的期限为 6 个月。

( 6) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基

金财产清算小组优先从基金财产中支付。

( 7) 基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

( 8) 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事

务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中

国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

( 9) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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二十、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人

的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:

(一)资料寄送

投资者更改个人信息资料,请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。

在从销售机构获取准确的客户地址、 邮编和电子邮箱地址的前提下,基金管理人将根据投资

者的需要寄送以下资料:

1、 认购确认书

在基金募集期间认购的,基金管理人将于基金合同生效后的3个工作日内向已经定制了电子对

账单服务的投资者提供电子版认购确认书。 如基金份额持有人因特殊原因需要获取纸质认购确认

书,可拨打基金管理人客服电话400-700-5588(免长途话费)、 021-38924558,按“ 0”转人工服

务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、 联系电话,客服人员核对信息

无误后,为基金份额持有人免费邮寄纸质认购确认书。

2、 基金投资者对账单

基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内,向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有

人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打我公

司客服电话400-700-5588(免长途话费)、 021-38924558,按“ 0”转人工服务,提供姓名、开户

证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,为基金份额

持有人免费邮寄纸质对账单。

3、 其他相关的信息资料

基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。

( 二) 定期定额投资计划

本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务, 即投资者可通过固定的渠道, 采

用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制, 具体实施时间和业务规

则将在本基金开放申购赎回后公告。

( 三) 基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金

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88

管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

( 四) 在线服务

基金管理人利用基金管理人的网站( ) 为基金投资者提供网上查询、网上资

讯服务。

( 五)资讯服务

1、 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息,可拨

打基金管理人如下电话:

电话呼叫中心: 4007005588, 021-38924558, 该电话可转人工座席。

直销柜台电话: 021-38505888-301或302、 38505731、 38505732

传真: 021-50499663, 50988055

2、 互联网站

基金管理人网址:

电子信箱: fsf@fsfund.com

( 六) 客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子

邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。 投资者还可以通

过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。

( 七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。

请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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二十一、其他应披露事项

暂无。

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二十二、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众

查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

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二十三、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

(一)中国证监会准予华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金募集注册的文件

(二)《 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

(三)《 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

( 四)法律意见书

( 五)基金管理人业务资格批件和营业执照

( 六)基金托管人业务资格批件和营业执照

( 七)中国证监会要求的其他文件

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各

种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司




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